Fx options market conventions

Opções de FX Sobre opções de FX Obtenha exposição aos movimentos da taxa em algumas das moedas globais mais negociadas. Aplicar as mesmas estratégias de negociação e hedge que você usa para opções de ações e índices, incluindo spreads com até dez patas. ISE FX As opções são liquidadas em dólares americanos, exercício em estilo europeu e podem ser negociadas diretamente de sua conta de corretagem existente. A negociação em opções de câmbio abre às 7:30 da manhã (horário de Nova York) e fecha às 16h15. Especificações do produto PREÇOS DE PONTOS Os preços à vista são baseados nas taxas de câmbio divulgadas pela SIX. As taxas são escalonadas usando modificadores, como mostrado abaixo, de modo que o valor subjacente reflete um nível de preço semelhante ao de um estoque ou índice. Taxa de taxa subjacente x modificador de taxa Esta tabela resume o modificador de taxa para cada par. Para visualizar as especificações do produto, clique no símbolo. 125,57 (1,2557 X 100) 116,96 (13,646 X 10) 158,56 (1,5856 X 100) 79,57 (1,8712 X 100) TABELA DE MOEDA E TAXAS HISTÓRICAS Os investidores podem aceder às taxas subjacentes para Opções de FX de vários fornecedores de dados de mercado de primeiro nível E sites financeiros, incluindo Bloomberg, Reuters e Yahoo Finance. Estratégias de negociação Os investidores têm mais opções e flexibilidade para proteger seu risco de exposição cambial. Opções de FX permitem o mesmo núcleo negociação e hedging estratégias utilizadas com opções sobre ações, ETFs e Índices. Uma maneira simples de lembrar o tipo de opção que você precisa comprar é se concentrar na moeda base, que é a primeira moeda em um par de moedas. A segunda moeda é a moeda de cotação (contra-moeda). Os preços das opções são derivados da moeda base em relação à moeda da cotação. O USD-based (por US) está disponível para todos os dez pares. Por exemplo, se você espera que o dólar fortaleça-se contra o iene - você compra chamadas de YUK. Se você espera que o dólar para enfraquecer contra o iene - você compra YUK coloca. Na convenção dos EUA (inversa), se você espera que o euro se fortaleça em relação ao dólar, você compra chamadas EUU. Se você está esperando o euro para enfraquecer contra o dólar, você compra EUU coloca. Opção de compra de idéias direcionais Opção de compra para hedgers genuínos Diferenças de crédito para o lucro Spreads para hedgers genuínos Ver Estratégias de Negociação Perguntas Freqüentes O que são Opções de FX As Opções de FX são ações negociadas na International Securities Exchange. Com opções de FX, os investidores têm exposição aos movimentos de taxa em algumas das moedas mais negociadas e podem aplicar as mesmas estratégias de negociação e hedging que usam para opções de ações e de índices, incluindo spreads com até dez patas. Atualmente, as Opções de FX estão listadas em 10 pares de moedas, com convenções duplas oferecidas para quatro pares. A convenção monetária baseada em USD ou por US está disponível para todos os dez pares e permite que os investidores expressem suas opiniões sobre a força ou fraqueza do dólar dos EUA em relação às moedas globais. A convenção em moeda dos EUA é o inverso da convenção baseada em USD. As opções de câmbio são liquidadas em dólares norte-americanos, exercício de estilo europeu e podem ser negociadas diretamente de uma conta de corretagem com opções habilitadas. Quais são as vantagens das opções listadas na bolsa? Com ​​as opções listadas na bolsa, os investidores obtêm preços de transparência com transparência total e os preços das cotações são sempre acionáveis. Além disso, o risco de crédito de contraparte é quase totalmente eliminado porque as Opções de FX são emitidas e compensadas através da Clearing Corporation (OCC). A OCC desempenha uma função vital actuando como garante, garantindo que as obrigações dos contratos sejam cumpridas. Por que negociar opções de FX versus o Spot FX Um dos principais benefícios para a negociação de Opções de FX versus Spot FX é que as opções oferecem aos investidores uma enorme versatilidade, incluindo uma ampla gama de preços de greve e meses de vencimento disponíveis para negociação. Os investidores podem implementar estratégias únicas e multi-leg, dependendo do seu risco e recompensa tolerância. Os investidores podem implementar previsões de mercado de alta, baixa e até mesmo neutras com risco limitado. Opções de FX também fornecem a capacidade de hedge contra a perda de valor de um ativo subjacente. Uma vez que as Opções de FX são emitidas e compensadas através do OCC, o risco de crédito de contraparte é quase totalmente eliminado. Onde posso negociar esses produtos As Opções de FX são negociadas na International Securities Exchange e podem ser negociadas através de todas as contas de corretagem habilitadas para opções. Onde posso obter cotações de opções de FX Cotações de opções de FX estão disponíveis em vários fornecedores de dados de mercado e sites financeiros, incluindo Bloomberg, ILX, Reuters ou Yahoo Finance. Qual é o benefício da liquidação em dinheiro e como ele funciona A liquidação em dinheiro elimina a necessidade de manter a moeda estrangeira real, tornando o processo muito mais direto. Os investidores podem realmente negociar fora de suas posições até o vencimento sexta-feira, que é a terceira sexta-feira do mês de expiração em 12:00 PM (tempo de New York). O valor de liquidação é determinado no último dia de negociação (normalmente uma sexta-feira), com base na taxa de câmbio intra-dia da WM / Reuters correspondente ao horário de Nova York de 12 horas. Quais estratégias de opções posso implementar para Opções de FX Os investidores podem adotar as mesmas estratégias de negociação que usam para opções de ações, bem como funcionalidades de propagação sofisticadas, como spreads verticais, straddles, strangles, condors e borboletas. Por que as opções de FX são oferecidas em convenções duplas Os investidores têm perspectivas diferentes, algumas parecem em termos do dólar, enquanto outras olham em termos do euro ou da libra esterlina. Ao oferecer uma convenção dual, os investidores agora têm opções adicionais e flexibilidade para proteger sua exposição cambial. Atualmente, o ISE lista opções de FX em 10 pares de moedas. O USD-baseado, ou por EU está disponível para todos os 10 pares e permite que os investors expressem suas opiniões na força ou na fraqueza do dólar dos EU relativo às moedas globais. A convenção em moeda dos EUA é o inverso da convenção monetária baseada em USD. Os investidores podem adotar as mesmas estratégias de negociação que usam atualmente para opções de ações e de índices, incluindo spreads com até quatro patas. Eu comprei chamadas ou coloca para implementar a minha previsão Uma maneira simples de lembrar que tipo de opção que você precisa comprar é se concentrar na moeda base, que é a primeira moeda em um par de moedas. A segunda moeda é a moeda de cotação (contra-moeda). Os preços das opções são derivados da moeda base em relação à moeda da cotação. Aqueles que estão otimistas sobre a moeda base deve comprar chamadas. Aqueles que são de baixa na moeda base deve comprar puts. Existem várias outras formas de investidores podem trocar suas opiniões, dependendo da moeda base. As Opções de Câmbio baseadas em USD ou por USD permitem aos investidores negociar suas opiniões sobre o dólar dos EUA em relação ao dólar canadense (Símbolo: CDD). Ao negociar este produto, um investidor que é otimista sobre o dólar dos EUA e, portanto, com baixa no dólar canadense, compraria CDD chamadas. Inversamente, um investidor que é bearish no dólar de ESTADOS UNIDOS e bullish no dólar canadense compraria CDD põr. Se um investidor quisesse negociar usando a convenção de moedas dos EUA para o Euro (Símbolo: EUU), e era otimista no Euro - a moeda base - e, em baixa do dólar norte-americano, compraria chamadas EUU. Um investidor que é grosseiro sobre o euro e otimista sobre o dólar EU compraria EUU coloca. Como os gregos podem ser aplicados a Opções de FX Os gregos podem ajudar os investidores a entender melhor o risco e a potencial recompensa de uma posição de Opções de FX e fornecer uma maneira de medir a sensibilidade de um preço de opções (FX) a fatores quantificáveis. Os modelos de opções (gregos) permitem aos investidores quantificar vários riscos para as opções, o mais popular dos quais é o Delta. Delta mede a taxa de valor da opção em relação às mudanças no preço do par subjacente. Os outros gregos também se aplicam de forma semelhante às opções de capital (Gamma, Theta, Rho e Vega). O que afeta o movimento de par de moedas das Opções de FX As avaliações de moeda são um produto de muitos fatores, não apenas uma única entrada. O mercado cambial é impactado por fatores macroeconômicos como taxas de juros, PIB, produtividade e fluxos de investimento. Existe uma relação simbiótica entre esses fatores críticos fundamentais e os mercados de moeda. Como faço minha previsão de preço para Opções de FX Esta é uma escolha pessoal para cada investidor. Alguns empregam análises fundamentais, enquanto outros buscam análises técnicas (gráficos) como Fibonacci, Candle Sticks ou Moving Averages. Alguns investidores usam uma mistura de análise fundamental e técnica. Eu entendo que as opções de FX são quotExercisedquot em uma base de estilo europeu, mas eles podem ser comprados e vendidos antes da expiração, a fim de lock-in um lucro ou cortar uma perda como opções de capital Sim, as opções de FX podem ser negociadas ao longo do dia e não Precisam ser mantidos até a expiração. Uma vez que eles são estilo europeu, o que significa que eles não podem ser exercidos até expiração, os investidores que são uma opção curta, não precisa se preocupar com os riscos de exercício antecipado. Se você é longo ou curto, você pode trocar fora de sua posição em qualquer momento antes da expiração. Como são calculados os valores de par de Opções de FX Os preços de Spot são baseados nas taxas de câmbio relatadas pela Reuters. As taxas são escalonadas usando modificadores, como mostrado abaixo, então o valor subjacente reflete um nível de preço semelhante ao de um estoque ou índice. Taxa de taxa subjacente x modificador de taxa Para ver as especificações do produto para cada par de moedas, clique no símbolo Qual preço de exercício devo comprar, dê uma certa opinião sobre o par de moedas Opções dão tantas opções de investimento, você precisa encontrar o equilíbrio certo, dependendo Em seu risco e recompensa trade-off. As opções de call ou put de ITM (in-the-money) custam mais, mas são as que mais respondem à taxa de câmbio subjacente (Delta), enquanto as opções OTM (out-the-money) têm menos risco de dólar, mas também deltas menores, o que significa Eles têm a menor responsividade à taxa de câmbio subjacente. ATM (At-the-money) é um híbrido dos dois. Quais são os períodos de validade disponíveis para Opções de FX As Opções de FX estão disponíveis por até quatro meses de curto prazo, além de até quatro meses do ciclo trimestral de março (março, junho, setembro e dezembro). Opções FX também estão disponíveis para até 10 meses de longo prazo, nenhum mais de 36 meses. Como o valor real do prêmio é calculado Assim como as opções de ações, de índice e de ETF, os prêmios das Opções de FX são multiplicados por 100 para obter o valor real do prêmio. Por exemplo, se você comprar uma opção para 2,00, o prêmio total será de 2,00 x 100 ou 200, não incluindo sua comissão de corretores. Este prémio é pago em dinheiro (USD) no momento da negociação. Para mais informações sobre opções FX visite-nos em ise / fx. Além disso, se você tiver alguma dúvida não hesite em contactar-nos em FXOptionsiseEste curso de dois dias fornece aos delegados uma compreensão completa dos preços, hedging e gestão de risco de opções exóticas FX. FX é notável por ter um mercado muito líquido e transparente em certos tipos de opções exóticas dependentes de trajetória, como opções de barreira. Enquanto os contratos de opções de baunilha podem ser preços diretamente fora de um sorriso de volatilidade, esses títulos dependentes do caminho são sensíveis não só para o sorriso, mas também para a dinâmica do sorriso subjacente. Isso significa que a escolha correta do modelo é primordial. Este curso abrange as convenções de mercado aplicáveis ​​aos FX, tendo em vista a construção correta da superfície de volatilidade para opções de câmbio negociadas. O curso também analisa os modelos mais utilizados, como volga-vanna, volatilidade local, volatilidade estocástica e VBV. Opções de barreira de primeira geração serão discutidas extensivamente, incluindo variantes como janelas e barreiras de partida para a frente, eo curso também olha para exóticos de segunda geração e como estes introduzem complexidades de preços. As técnicas de gestão de risco para o livro de exotics são discutidas, incluindo algumas técnicas do practitioner tais como a dobra da barreira para o risco da barreira. Disponível para entrega in-house. Call 44 (0) 1483 573150 Duração: Dois dias (das 9h às 17h) Entre em contato conosco para obter uma cotação Fundamentos dos Mercados de FX Estrutura de Mercado Estilos de Cotação, Regras de Liquidação e Convenções de Mercado Base Matemática para Preços de Opção FX Black-Scholes Theory De Praticantes Ponto de Vista Mudança de Medida e Prático Relevância Valores Vanillas e Européia Digitais Gregos Analíticos Deltas e Convenções de Mercado At-The-Money Borboletas, Estrangulamentos e Reversões de Risco Volatilidade Estrutura de Superfície Volatilidade Local SABR e Outras Parametrizações Volatilidade Não Arbitrável Superfícies Exóticas de Primeira Geração One - Toques e Sem Toques Toques duplos e duplos Toques sem saída, Knock-In, Dupla-eliminação Barreiras Parciais, Avançadas e Ventosas Segunda geração Exotics Choosers, Range Accruals, Opções de Início Forward Lookbacks e Strong Path Dependency Asiáticos - Taxa Média e Opções Média Strike Produtos Estruturados Estruturado Estratégias exóticas Estruturas Protegidas de Capital Notas de Reembolso Target Sticky Strike vs Sticky DeltaIntrodução Opções de câmbio são uma alternativa para contratos de futuros quando cobertura de uma exposição FX, porque as opções permitem que a empresa beneficiar de movimentos favoráveis ​​FX taxa , Enquanto um contrato a termo bloqueia a taxa de câmbio para uma transação futura. Claro que este seguro da opção não é livre, enquanto não custa nada para entrar em uma transação para a frente. Ao definir opções de câmbio. O subjacente é a taxa de câmbio à vista ou à vista. Convenção de liquidação refere-se ao potencial atraso que ocorre entre as datas de comércio e liquidação. Contratos financeiros geralmente têm um atraso entre a execução de um comércio e sua liquidação. Este período de tempo também está presente entre a expiração de uma opção ea sua liquidação. Por exemplo, para um forward FX em relação ao USD, o cálculo de data padrão para liquidação spot é de dois dias úteis na moeda que não é dólar e, em seguida, o primeiro dia útil bom que é comum à moeda e Nova York. A única exceção a esta convenção é USD-CAD, que é um dia útil em Toronto e, em seguida, o primeiro dia útil comum em Toronto e Nova York. Para uma opção de FX, a liquidação em dinheiro é feita da mesma maneira, com o cálculo da liquidação usando a data de vencimento da opção como o início do cálculo. A convenção de liquidação afeta o desconto dos fluxos de caixa e deve ser considerada na avaliação. As funções FINCAD permitem a especificação de várias convenções de mercado de taxa de FX que são capazes de cobrir a maioria dos pares de moedas disponíveis no mercado. Em relação aos formatos de entrada possíveis, os usuários podem especificar as convenções para as duas moedas da taxa de câmbio manualmente, de forma combinada ou separada. Para o primeiro, dois elementos podem ser tomados como descritor de maturidade e convenção de férias que são compartilhados para ambas as moedas. Para este último, cinco elementos podem ser tomados como um conjunto de descritor de maturidade e convenção de férias para a moeda única, outro conjunto de insumos semelhantes para a moeda dois e uma entrada adicional de convenção de férias. Isto corresponde à especificação mais genérica da convenção de liquidação que pode ser utilizada para transacções de taxa cruzada, e. Um comércio CAD-EUR que tem datas de liquidação calculadas usando Nova York, bem como férias Toronto e Target. Se assumirmos que as taxas de câmbio seguem o movimento browniano geométrico (mesmo tipo de processo estocástico como uma ação), usando o USD / JPY como taxa de câmbio, a moeda estrangeira (JPY) é análoga a uma ação que fornece um rendimento de dividendos conhecido, Da moeda estrangeira recebe um rendimento de dividendos igual à taxa livre de risco na moeda estrangeira. Essas e outras suposições nos permitem utilizar modelos de opções genéricas, como Black-Scholes. Na avaliação das opções de câmbio. Detalhes técnicos As opções de FX podem ser confusas e, por vezes, exigem um pouco de reflexão extra porque um cliente considerará a opção uma chamada e outra considerará a mesma opção de FX um PUT. É sempre importante entender o que o retorno esperado é porque uma vez que a recompensa é conhecida as entradas para as funções de opção será clara. Por exemplo, se a taxa de ataque for 1,45 CAD / USD (1,45 CAD compra 1,00 USD), então a recompensa por uma chamada longa em USD pareceria com a ilustração abaixo. Lembre-se que uma chamada em USD é o mesmo que um colocar em CAD, por isso, se a taxa de CAD / USD sobe para 1,50, uma 1,45 PUT em CAD está no dinheiro. As opções de opções FINCAD FX suportadas podem ser usadas para: Calcular o valor justo e as estatísticas de risco para uma opção de FX européia, americana ou asiática Calcular o valor justo, estatísticas de risco e relatório de risco de uma opção de FX européia com Convenção de liquidação Calcular as estatísticas de justo valor e de risco para uma opção de FX de barreira única de exercício europeu ou americano Calcular as estatísticas de justo valor e de risco para uma opção de FX de barreira dupla de exercício europeu ou americano. A opção é uma opção de barreira dupla de knock-out, ea recompensa pode ser de tipo baunilha ou binária: inicialmente o detentor possui uma opção binária ou chamada de opção, mas se em qualquer momento qualquer barreira for rompida, a opção será perdida ou nocauteada Calcular o valor justo e as estatísticas de risco para uma opção de câmbio binário Calcular o valor justo e as estatísticas de risco para uma opção de FX de barreira binária. A recompensa é uma quantia fixa de dinheiro se a barreira é violada caso contrário, nada se a barreira nunca é violada, e vice-versa Calcular o valor justo e estatísticas de risco para uma opção de barreira binária FX. A recompensa é uma quantia fixa de dinheiro se a barreira é tocada ea opção está no dinheiro em expiração caso contrário, nada Calcule o valor justo e estatísticas de risco para uma opção de barreira binária FX. A recompensa é uma quantia fixa de dinheiro se a barreira não é tocado ea opção está no dinheiro em expiração caso contrário, nada. Para saber mais sobre as funções de opções do FINCAD FX, entre em contato com um representante da FINCAD25-26 Apr 2017 Central London, Reino Unido Por que você deve participar de opções avançadas de FX Para garantir que atendemos às suas expectativas e maximizamos o retorno do investimento em treinamento, Set Para garantir que atendemos às suas expectativas e maximizamos o retorno do investimento em treinamento, favorecemos um estilo de sala de aula / oficina configurado para a entrega de nossos cursos. Por favor, note que temos, portanto, número limitado de espaços disponíveis e estes serão atribuídos em um primeiro a chegar, primeiro aceito base. Recomendamos reserva antecipada para evitar decepção. Explore a volatilidade local e estocástica, juntamente com o modelo misto de LSV. E sua interação em preços Exotics Como você vai beneficiar Dia um introduzirá os aspectos técnicos básicos dos mercados de FX, os principais contratos negociados e os modelos de avaliação padrão. O foco será a fórmula de Black-Scholes vista como uma ferramenta de mercado, todas as convenções prevalecentes no mercado de opções de FX ea forma como as cotações aparecem no mercado. A construção de uma matriz de volatilidade incorporando toda a característica muito específica das opções de FX será extensivamente estudada. A aplicação da fórmula Black-Scholes ao preço das opções simples de baunilha e das opções exóticas típicas de FX, e as abordagens de mercado para incluir o sorriso na avaliação é finalmente examinada. A análise das bordas e das falhas de tal abordagem mostrará por que modelos mais sofisticados são necessários. Dia dois irão em profundidade na construção das ferramentas matemáticas necessárias para preços e gestão de risco de um livro de derivativos de moeda estrangeira. Os delegados serão levados através das complexidades da modelagem de sorriso para opções exóticas, tomando instantâneas taxas de juros de curto prazo e volatilidades para a frente como ponto de partida. A partir deste modelo simples de estrutura de termos, somamos a dependência do estado sob a forma de volatilidade local e então introduzimos uma segunda fonte de variação sob a forma de volatilidade estocástica. Juntando estas duas combinações, é possível obter um modelo LSV sintonizável, que se tornou um padrão da indústria para exotics de fluxo e pode ser adaptado para derivados de caminho cada vez mais complexos através do uso de esquemas de geração de malha não-uniforme e variáveis ​​de estado auxiliares. Os esquemas numéricos multidimensionais apresentados também podem ser usados ​​para opções de moedas múltiplas, que serão também abordadas. Compreender as convenções de mercado para opções de FX e como estas são usadas na prática Rever a abordagem de precificação de Black-Scholes para FX e seu uso em preços e volatilidade construção de superfície Traduzir teoria em abordagens de mercado para preços e citando vanillas e exotics Investigar volatilidade local e estocástica, Juntamente com o modelo LSV misturado, e sua interação na exotics de preços Estender o número de Black-Scholes de um fator para modelos multifator para opções de múltiplas moedas e volatilidade estocástica Discussão aprofundada de calibração e preços usando modelos locais, estocásticos e LSV Sobre o seu treinador especialista: Dr. Iain J. Clark Iain Clark é atualmente Chefe de Análise Quantitativa FX na UniCredit, Londres. Ele tem um Ph. D em matemática aplicada e tem sido um front office quant para 13 anos, tendo anteriormente trabalhado em JP Morgan, BNP Paribas, Lehman Brothers, Dresdner Kleinwort e Standard Bank. Ele é o autor do Foreign Exchange Option Pricing: A Practitioners Guide, Wiley Finance. Seu próximo livro será Commodity Option Pricing: A Practitioners Guide, programado para ser publicado em 2017 também pela Wiley Finance. Antonio Castagna é atualmente sócio e co-fundador da empresa de consultoria Iason ltd, com foco na concepção de modelos para o preço de derivativos complexos e para medir riscos financeiros e de crédito. Anteriormente esteve no Banca IMI, Milão, de 1999 a 2006: lá, ele trabalhou pela primeira vez como um criador de mercado de cap / floors e swaptions, em seguida, ele criou o FX opções mercado de tomada de mesa. Iniciou a sua carreira em 1997 no IMI Bank, no Luxemburgo, no Departamento de Controlo de Riscos. Ele se formou em Finanças na Universidade LUISS em Roma em 1995. Escreveu artigos sobre diferentes questões, incluindo derivativos de crédito, gerenciamento de riscos de opções exóticas e sorrisos de volatilidade e é autor do livro opções de FX e risco de sorriso. Um questionário detalhado será enviado a todos os participantes do curso para determinar exatamente onde as necessidades de treinamento do grupo estão. Os formulários preenchidos serão analisados ​​pelo líder do curso / treinador e seguidos por telefone se mais esclarecimentos são necessários. Como resultado, podemos garantir que o curso é lançado exatamente no nível correto e que as questões que você considera relevantes são abordadas. O material do curso irá refletir essas questões e permitirá que você digerir o assunto após o evento em seu próprio tempo. Quem deve participar De Instituições Financeiras, Bancos de Investimento, Bancos Privados: Entenda as convenções de mercado para opções de FX e como elas são usadas na prática Revise a abordagem de precificação de Black-Scholes para FX e seu uso na precificação e volatilidade da construção de superfície Traduzir teoria em aproximações de mercado Para preços e citando vanillas e exotics Investigar volatilidade local e estocástica, juntamente com LSV modelo misto, e sua interação em exotics preços Extender um fator Black-Scholes numeric8217s para modelos multifator para opções de múltiplas moedas e volatilidade estocásticaPrevious Attendees incluem de instituições financeiras, bancos de investimento E Bancos Privados: Traders Gerentes de Risco Engenheiros Financeiros Analistas Quantitativos Estruturadores Pesquisadores Por que escolher GFMI marcus evans marcus evans especializa-se na pesquisa e desenvolvimento de eventos estratégicos para executivos de negócios seniores. De nossa rede internacional de 63 escritórios, marcus evans produz mais de 1000 eventos por ano em questões estratégicas em finanças corporativas, telecomunicações, tecnologia, saúde, transporte, mercados de capitais, recursos humanos e melhoria de negócios. Sobretudo, marcus evans fornece aos clientes informações e conhecimento de negócios que lhes permite sustentar uma vantagem competitiva valiosa e contribui positivamente para seu sucesso. Derivativos de FX de Navegação Nossos Futuros e Opções de FX combinam convenções de mercado de OTC de melhores práticas com a transparência do câmbio - derivados transaccionados. Eurex permite a negociação de Derivativos de FX e mais de 2.000 produtos em nove classes de ativos em uma única plataforma. Tudo compensado via Eurex Clearing e para FX Derivatives entregues fisicamente através do sistema CLS (Continuous Linked Settlement). Os Futuros e Opções da FX estão agora totalmente integrados à Eurex Clearing Prisma, nossa abordagem de margem baseada em portfólio. A Eurex Clearing Prisma calcula os riscos combinados em todos os mercados compensados ​​pela Eurex Clearing e permite o cruzamento de margens entre os produtos, bem como em todos os mercados. Em 12 de Setembro de 2017. A Eurex estendeu sua carteira de opções e futuros de FX listada para incluir seis novos pares de moedas, enquanto o tamanho mínimo total de blocos foi reduzido em todos os pares de moedas para melhorar ainda mais as oportunidades de hedging. Nossa nova oferta Extensão de seis novos pares de moedas, agora cobrindo 7 dos pares de moedas do G10. Redução do tamanho do bloco comercial para 200 contratos para EUR / USD e 100 contratos para todos os outros pares de moedas. Escolha da moeda da taxa para produtos FX com moeda de cotação GBP ou CHF. A Eurex Clearing minimiza o risco de contraparte para cada transação até que a liquidação seja concluída. Simplificação e flexibilidade de processos de preparação de compensação para Membros de Compensação selecionar uma ou várias moedas para limpar. Totalmente integrado ao Eurex Clearing Prisma, nossa abordagem de margem baseada em portfólio. Entrega física de ambas as moedas após a expiração, por meio do sistema de liquidação em várias moedas, Continuous Linked Settlement (CLS), para minimizar o risco de liquidação. Harmonized contrato tamanho de 100.000 e tenores até três anos permitem comerciantes para gerir eficazmente exposição a longo prazo. Comércio off-book via Eurex Trade Entry Services. Custos de transação altamente competitivos sem taxas de associação. Transparente acesso central amplificador de pedidos de dados ricos para facilitar as decisões comerciais. Trimestral e mensal expiries. Horário de funcionamento actual 8: 00-22: 00 CET. Subnavegação